【外汇课堂】日内交易有什么特点?(一)

一、什么是日内交易

“日内交易是一种交易模式,英文名字是daytrade,主要是指持仓时间短,不留过夜持仓的交易方式。日内交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会,入市之后如果不能马上获利,就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短,所以承受的市场波动的风险较低。目前,全球范围内有一些操盘高手采用此交易方式取得稳定的盈利,获得了成功,比如查理D已经成为日内交易的神话,因此日内交易现在已经被越来越多的人所推崇和接受。”(来源于百度百科)

二、日内交易有什么特点?

任何交易方式,都是有利有弊的,日内交易也不例外。

优点:

1、入场范围小、止损小

做波段交易,一般都选择阻力位和支撑位附近做止损,止损的点位不会太高。

2、盈亏比合理

做期货短线波段交易,猎手的盈亏比一般设为1.5倍及以上,举例来说,如果100点止损,那么150点止盈。

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3、持仓周期短,容易快速脱离成本位

有时候,交易品种波动幅度大,有些产品一天就甚至能完成几单交易,这样就能快速脱离成本位,交易的心理压力也就没那么大。

4、资金使用效率高

因为是日内短线交易,保证金占用时间短,故资金使用效率高,也可以说机会成本低。

缺点:

抗风险能力弱

日内交易,止损点位设置的都不高,如果有突发消息,很容易被动平仓。

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所以参与日内交易的投资者,必须具备一定的交易技巧和素养,譬如执行能力强、仓位控制能力强等等。

三、该如何选择产品

前面介绍了这么多,朋友们一定关心一个问题。期货几十个主力合约品种,我们该如何选择?哪些品种适合做日内交易?

可以从2个方面去选择。

第一,从盘感角度去感受哪些品种波动比较迅速,波动频率较高。说通俗点,某个产品价格参照某个价格上下来回打的次数越多,它的波动频率相对快。

第二,运用指标来辅助选择,比如说ATR(均幅指标)和投机度。接下来重点讲一下第二方面的均幅指标。

ATR(均幅指标)可以帮助你发现某个周期K线在某个单位时间内的平均价格波幅。使用这个指标可以用来对比发现哪些产品单位时间内波动频率快。就拿硅铁2010和苹果2010合约来对比,同时选取了近三天(2020年7月6日开盘到7月8日收盘)的数据。

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图一:苹果2010合约5分钟K线ATR(48)(近三日)

图二:硅铁2010合约5分钟K线ATR(48)(近三日)

图一和图二对比,得出结论:

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苹果的波动频率明显比硅铁波动频率快。具体来说,苹果2010合约的5分钟周期K线图的ATR(48)是14到18;硅铁2010合约的5分钟周期K线图的ATR(48)是10到12。所以做日内的话,单位时间内苹果5分钟周期K线的波动频率要比硅铁要快。相对来说,苹果更加适合做日内和短线交易。

文华财经交易软件的的ATR指标的公式是:

(1)TR=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))

(2) ATR=MA(TR,N);

文华财经交易软件的的ATR指标的公式的计算原理是:

(1) A=最高价-最低价

B=(前一收盘价-最高价)的绝对值

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C=(前一收盘价-最低价)的绝对值

TR=A,B与C三者较大者

(2)ATR=TR在N个周期的简单移动平均

上图,我设置的N值是48。因为苹果和硅铁一天有4小时的交易时间,也就是说一天包含48个5分钟周期。所以ATR(48)表现的是1天中5分钟周期K线的平均波幅。这个N值得设置不是绝对的,要根据你最常用的看盘周期来设置。我做苹果合约的日内超短用5分钟最多,所以选择5分钟周期,ATR的N值选用48。

四、具体产品操作复盘

以下图苹果为例,在6月19日这天上午9点到11:00,短短不到2个小时内,你如果拥有日内交易的交易系统,你每一单都可以赚取50点到100点的波段收益。日内短线产品选对了的话,你便会拥有持仓周期很短,止损很小,盈亏比高,资金使用效率高这些优势。

图三:苹果2010合约日内交易入场举例

诚然,日内短线操作其实某些时候比中长线更难,利用日内交易稳定盈利则难上加难。前提是你要有一套稳定的寻找短线价格拐点交易系统。最后,衷心祝愿朋友们未来能在交易之路上找到适合自己的交易方式,实现价值。

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