做交易所债的小伙伴一般都用万得的BC1算价格

交易所债的小伙伴一般都用万得的BC1算价格吧。其实BC1的计算公式跟Excel里面的b_calc_price是一样的。但是BC1有个好处就是可以从行权收益率算价格。而Excel公式没有提供直接的从行权收益率算行权净价的公式。

Wind提供了从到期收益率计算净价和从净价计算到期收益率的公式。分别是b_calc_price(‘代码’,’结算日’,’收益率’)和b_calc_yield(‘代码’,结算日,’净价’)。但是对于有些含权的债券,我们需要以行权收益率交易。而wind没有直接提供从行权收益率算净价的公式,只能从BC1模块中计算。以前遇到这种情况,我总是要在BC1中算,然后把结果贴到Excel中,比较费时费力。后来我发现b_calc_price公式里面有一项到期日期,只要把“到期日期”替换成“行权日期”,再把“收益率”替换成“行权收益率”,算出来的净价自然就是行权收益率对应的净价了。

债券等价收益率公式_确定等价收益_债券等价收益率公式

“行权日期”可以用wind公式b_anal_nxoptiondate求出。日期选择交易日,“选择权类型”可以选择对应的类型,或者直接选择“全部”。

债券等价收益率公式_债券等价收益率公式_确定等价收益

从净价算行权收益率也是同样的道理(含权债一般在交易所,交易所交易不需要输入收益率,所以从净价算行权收益率用到的不多)

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