中证500指数“五连涨”背后的投资风险

今天是2020年2月10日星期一,A股市场继续反弹,上证指数低开高走收盘上涨14.53点,全天涨幅0.51%。

被比喻为A股市场聪明钱的“北上资金”今天却表现得较为疲弱,沪股通大部分时间处于净卖出和资金净流出状态,在收盘前一刻才终于翻红,沪股通全天净买入0.89亿元。

但是直到收盘,深股通依然净卖出和资金净流出了4.72亿元。

上交所和深交所两个市场一合计,“北上资金”全天净卖出接近四亿元。

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和A股市场持续反弹上涨相映成趣,今天在中金所交易的股指期货方面出现了一宗严重的投资风险事件。

我们先来看一下今天中证500指数的表现情况,中证500指数收于5388.43点,在K线图上以一根光头阳线结合全天交易,今天收盘上涨61.39点,涨幅1.15%,实现了日线“五连涨”。

在中国金融期货交易所(简称:中金所)挂牌交易的IC2006合约是针对中证500指数的股指期货合约,今天收盘上涨33点,涨幅0.64%,比现货指数涨幅要少了接近一半。

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但是它最为诡异的一幕发生在今天上午大约9:50分时,出现了一笔震惊整个A股市场的操作:在上午9时50分11秒,IC2006股指期货合约成交价格瞬间直接从前一秒的5147.4点直接飙升到了今天涨停板价格5639.6点,合计成交手数149手,如下图:

今天股指期货的“乌龙指”交易

财经有料哥根据中金所披露的交易数据发现,这是一笔因为股指期货空头平仓导致的价格异常波动。

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那么,这笔将中证500指数股指期货价格直接拉升到涨停板的交易,空头们将会损失多少呢?

财经有料哥根据中证500指数股指期货一个指数点价值200元计算,这一笔149手的空单如果全部以涨停板价格平仓,将会造成超过1466.7万元额外亏损。

看到在短短的不到一秒钟时间里就能造成这么巨大的亏损金额,不少股民朋友纷纷表示“惊呆了”,有位网友就说:在股市里亏钱见得多了,但是亏得这么快的还是少见!

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由于这一笔突兀的成交,导致IC2006股指期货合约在日K线图上出现了一根非常长的上影线。

为什么会出现这种现象?

有部分股民朋友就认为是“乌龙指”事件,有人下错了委托单。

虽然目前中金所还有针对这起异常交易发布最终的调查报告,但是根据财经有料哥的职业经验来推断,有可能是一些股指期货的“空头”们因为最近连续五天A股市场出现了较为强劲的反弹行情,导致他们今天上午由于浮亏严重,终于面临“爆仓”而遭到强制平仓的操作。

对于期货公司、证券公司或者基金管理公司这些金融机构的风险控制岗的平仓操作要求,会直接以当天的涨停板价格平掉空单,或者以跌停板价格平掉多单的方式进行“强制平仓”。

今天,作为远月合约的IC2006全天成交1.39万手,成交量并不大,在IC2006股指期货合约缺乏成交量和流动性的情况下就导致了成交价格瞬间飙升到了涨停板。

风险提示!

看到“股市空头”被爆仓,今天不少股民表示非常高兴,甚至比股市行情上涨还要开心。但是财经有料哥也想藉此次异常交易事件提醒一下广大的证券投资者和股民们:股市有风险,交易需谨慎!要学会风险控制和仓位管理,明确自己入市的投资目标,设定和执行好止盈和止损操作,才能在风险巨大的股市行情当中长期生存。

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