八成期货私募规模不足10亿元,50亿以上私募全部正收益

CTA(Commodity Trading Advisors)又称管理期货策略,是指在期货市场利用期货价格变动趋势获利的一种投资策略。由于与股市相关性低,还能降低投资组合风险,提高投资组合收益,CTA基金在资产配置中具有十分重要的作用。在国外成熟资本市场,包括养老金、家族信托等都会将CTA策略作为资产组合中的标准配置。

CTA策略主要分为两大类,分别是主观CTA与量化CTA。后者通过分析建立数量化的交易策略模型,由模型产生的买卖信号进行投资决策,在出现亏损或回撤时可以做到及时止损,也将CTA基金回撤控制在较低水平,目前程序化交易的量化CTA已经逐渐成为市场主流策略。

本着公平、公正的原则,私募排排网(微信ID:simuppw)为广大投资人提供一份不同规模私募榜单,参考私募机构管理规模,将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、1-10亿、0-1亿五大类别,筛选出旗下运行的管理期货策略产品数量在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构,按今年以来的策略收益率排序,制定出不同规模管理期货私募机构十强榜单。

需要注意的是,公司排名计算规则以公司旗下所有管理期货策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

八成期货私募规模不足10亿元,50亿以上私募全部正收益

根据私募排排网(微信ID:simuppw)不完全统计,旗下运行的管理期货策略产品数量在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构共有157家,较上月增长10家。

从规模分布来看,国内管理期货策略私募的管理规模主要分布在1-10亿,截至10月底,有83家私募机构规模分布在此区间,占比达52.87%。另有42家私募机构管理规模不足1亿元,在数量上占比26.75%。也就是说,有79.62%的期货私募机构管理规模不足10亿元。

此外,管理规模在10-20亿、20-50亿的私募分别为15家和8家;而管理规模在50亿以上的私募机构再度增至9家。

从不同规模期货策略私募的收益表现来看,除了50亿以上私募公司收益全部为正外,其余规模私募均有程度不同的亏损。以正收益占比作为评价标准,规模不足1亿元的机构正收益占比垫底,仅为78.57%的正收益;赚钱私募占比最高的是1-10亿的机构,仅有3家私募前十月业绩亏损,正收益占比高达96.39%。

以下为不同规模管理期货策略私募机构今年以来收益前十榜单:

据私募排排网不完全统计,截至2020年10月底,运行中管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模50亿以上的私募有9家,分别呈瑞投资、国富投资、黑翼资产、华软新动力、进化论资产、九坤投资、明汯投资、融葵投资、思勰投资。上述9家机构前10月收益全部为正。

融葵投资、进化论资产、明汯投资、思勰投资、国富投资分别获得规模50亿以上管理期货策略私募前五。

在20亿≤规模<50亿的管理期货策略私募基金收益榜单中,今年以来机构平均收益录得17.33%,纳入统计的8家私募机构中,仅有1家出现亏损,年内跌幅为2.90%,该规模区间私募首尾收益仅相差29.87%。

富善投资业绩夺魁,成为1-10月20亿≤规模<50亿管理期货策略私募公司收益榜单冠军,涵德投资以0.33%的收益差屈居榜单第二,顺时投资、千象资产、东航金控也均上榜前五。

根据私募排排网数据,富善投资成立时间超过7年,目前管理78只基金,管理规模在20~50亿,主要以管理期货为主。公司致力于吸收和引进全球领先金融机构在量化投资领域的成熟经验和技术,结合中国市场的实际情况,探索研究适合中国资本市场特色的量化投资领域的投资策略、研发体系、风控体系和交易体系。

在10亿≤规模<20亿的管理期货策略私募基金排行榜中,纳入统计的机构有15家,平均收益录得23.98%,该规模区间内仅有2家期货私募今年以来业绩亏损,正收益私募占比为86.67%。

洛书投资为榜单冠军,博普科技、盛冠达资产分列榜单第二、第三名。洛书投资成立于2015年,既有经验丰富海归精英把控量化模型,又有深谙国内资本市场的金融界元老坐镇,这是洛书投资的量化区别于其他尚未扎根本土市场的量化私募所在。洛书投资的CTA策略可以细分为趋势策略、套利策略和量化基本面,子策略丰富但同时相关性低,这也让洛书投资的产品业绩表现相对稳健。

今年以来规模1-10亿管理期货策略私募基金收益榜中,纳入统计的机构有83家,较上月增加13家。上述83家私募机构的平均收益录得30.03%,首尾收益相差也达到96.39%。在收益区间上,有80家私募实现正收益,赚钱私募机构占总数的96.39%,3家机构前三季度出现亏损,最大跌幅为15.14%。

冠军私募是来自东莞的万葵资产,亚军由具力资产摘取,墨威投资管理则是榜单第三名。此外,榜单私募还包括鸿凯投资、量魁资产、水木长量、固禾资产、信伟达资产、与取投资、旭诺资产。

有42家管理规模在1亿以下的管理期货策略私募基金机构纳入排名统计,今年以来平均收益23.17%,首尾相差255.66%。有33家私募机构实现了正收益,赚钱私募占比78.57%。在榜单排名方面,海宁顺然理财、爵铭资管、邦客资产分别位列榜单前三名。

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